Conoscere la correlazione tra due variabili è a dir poco essenziale ai fini della gestione del rischio di un portafoglio. La correlazione viene misurata con una scala che va da +1 a -1, dove 0, linea di neutralità sta ad indicare l’assoluta indipendenza tra la variabile A e la variabile B. Trascurare la correlazione può portare a danni rilevanti, aumentando inconsapevolmente l’effetto leva sui propri investimenti. Negli ultimi anni, ad […]
Nelle ultime settimane si fa un gran parlare di correlazione tra borse (in particolare Wall Street) e petrolio. Secondo gli amanti della matematica tale correlazione non è mai stata così elevata, raggiungendo il picco di 0,80 in scala da 0 a 1. Ovviamente, stiamo parlando solo del periodo che inizia ad Agosto 2015 con una correlazione sempre più stretta fino ad arrivare ai giorni nostri. E’ chiaro invece che se […]
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