Nessuno è in grado di prevedere il futuro, ma esistono metodi per reagire nel modo migliore quando il medesimo diventa presente.
Gli algoritmi, come più volte ho detto, non sono dei corpi estranei alla nostra conoscenza dei mercati, ma semplicemente il frutto della metodologia individuale, applicata ad un linguaggio matematico, in grado di reggere l’emotività, non facendosi quindi condizionare, da fattori secondari, che potrebbero far venire 1000 pensieri non proprio utili al conseguimento dell’obiettivo finale, ossia il risultato.
I trading system, è vero, sono semplicemente dei metodi di valutazione tecnica, sulla base di eventi passati ben testati, in grado di seguire nel modo più corretto l’evoluzione corrente del mercato.
Spesso questo, ci induce a minimizzare l’importanza del trading system, fino a farlo diventare secondario nelle nostre scelte, in quanto è facile cadere nella presunzione di poter metabolizzare all’istante tutti quei fattori che determinano la tendenza di mercato, attraverso delle semplici sensazioni del momento.
Il risultato in questo caso sarà quasi sempre fallimentare, ma la cosa più divertente è che nessuno ammetterà le proprie colpe, che si riassumeranno in assenza di metodo e atteggiamento emotivo incostante.
Ancora più divertente è che finiremo per giudicare la funzione dei trading system, dicendo semplicemente che è pura teoria o che per un periodo non ha funzionato.
L’errore principale, pertanto, quando si segue un trading system è farsi trasportare dall’emotività e dalla presunzione.
Con l’applicazione di un algoritmo, dobbiamo pertanto allontanarci da questi due falsi amici.
Massima freddezza
Abbandonare l’emotività è il compito più difficile nel seguire un algoritmo.
Per emotività, non si intende solo il farsi influenzare da eventuali news o comportamenti di mercato, ma anche e soprattutto il costruirsi inutili scenari di comodo al fine di assecondare l’operazione che il trading system ha messo in piedi.
Inutile avere atteggiamenti rialzisti o ribassisti in base a quelli che saranno i segnali offerti in un determinato momento. Il grande gain potrebbe arrivare dopo dieci operazioni in perdita. Assecondare l’impostazione del TS è un’operazione inutile, che aiuta solo a consumarci risorse emotive e ad avere una visione distorta della strada da percorrere.
Il nostro primo compito dovrà essere invece quello di replicare al meglio i segnali offerti dal TS, accertandosi che tutto sia fatto secondo le regole stabilite dallo stesso. Se il trading system subirà una perdita la medesima andrà vista solo come un numero statistico e non dovrà minimamente influire sulla nostra capacità di mantenere la ferrea disciplina.
Il secondo compito e non meno importante, dovrà riguardare la manutenzione del trading system, attraverso la lettura delle statistiche aggiornate. In termini tecnici questo si chiama ottimizzazione.
Personalmente, tutti i fattori che stanno alla base del trading system, gli riassumo in un grafico al fine di monitorarli costantemente. Questo mi permette di osservare per tempo, gli eventuali ritardi o anticipazioni affrettate degli indicatori. Quando queste impercettibili anomalie iniziano ad aumentare di numero sarà giunta l’ora di avviare un’ottimizzazione, mediante la quale scarto i valori più remoti. Generalmente l’impostazione base di un trading system la faccio su un arco temporale di 20 anni, per poi ottimizzare su un periodo progressivamente sempre più breve fino a prendere gli ultimi 3 anni in esame. Per semplificarmi il compito, uso dare un nome X al TS con l’ultima data in cui è stata fatta l’ottimizzazione. In un time-frame a 4 ore, mediamente l’ottimizzazione la faccio ogni 4-6 mesi.
Ottimizzazione non significa stravolgere il trading system, ma semplicemente adeguare la metodologia di base ai cambiamenti impercettibili di mercato, che diventerebbero evidenti a distanza di 3 o 4 anni. Va da se, che il mercato, a distanza di numerosi anni finisce per cambiare la sua velocità di crociera a causa di numerosi fattori, fra i quali i più importanti sono la tecnologia e l’evoluzione finanziaria. Basti pensare che 30 anni fa nessuno sapeva che cosa fosse il tradingonline o i cfd, tanto per avere un’idea di come i mercati siano un qualcosa di vivo in costante cambiamento.
Riassumendo
Se volete seguire un trading system:
concentrate le vostre forze sull’applicazione scientifica dello stesso. Guardate meno i prezzi su Investing e prestate molta più attenzione a come si stanno comportando i trading system.
Abbandonate l’ansia e non prendete parte emotivamente alle operazioni aperte, ma guardatele come pura statistica.
Non vi abbattete in caso di apparente insuccesso, ma utilizzate le vostre risorse per ottimizzare al meglio il sistema.
Non anticipate uscite affrettate, ma lasciate che il trading system faccia il suo corso.
Alla lunga il risultato sarà migliore rispetto a quanto avreste fatto con la vostra emotività.
